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Interest rate
16.Interest rate models and practice --Mecurio&
Fabio
聪聪推荐：rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ航璨坏健~~><~~~
17.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato（印）
聪聪推荐：当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market
model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
再次说一遍，我是他的fans!
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ汉苁涤玫囊槐臼椋隽薱alibration的方法。
equity
18&19: Option pricing formulas / Exotic
options--Haug/Zhang
聪聪推荐：没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
creidt
20： Credit risk--Lando
聪聪推荐：作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。
21： Credit derivatives pricing models--Schonbucher（印）
聪聪推荐：作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ篶redit
pricing的启蒙书，还是非常不错的，就是对概率的要求比较高。
stochastic volatility
22. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
聪聪推荐：非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ菏屎衔锢肀尘暗模敲次揖吞恕
23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox
--Rebonato（借）
聪聪推荐：正在看，比较偏向rates， 我的偶像的书当然要捧啦
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
24. Stochastic implied vol--忘记作者了
聪聪推荐：买了，但是觉得不值-。。=
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ耗敲吹比惶恕
FX
25.Mathematical methods for foreign exchange--Alex
Lipton（借）
聪聪推荐：很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup?
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
Credit risk
26. Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.（借）
聪聪推荐： Copula
是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在
Citigroup 还是 BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay
Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
Numerical Methods;
27. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul
Glasserman(印)
聪聪推荐：作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic
写的，有点太学术了。quant一般会买另外一本书-----
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ涸从×苏獗荆姑皇奔淇础
28. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
聪聪推荐：作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
29.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
聪聪推荐：这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece
很像，书里面自称会更好。当初头脑发热买了一本，之后没看过。。。。罪过啊罪过！作者现在在德国。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ禾
Financial Markets
以下这些书呢，是我每天睡觉前看的。。。。（什么？你们怎么也知道 Penthouse？？难道被发现了？。。。其实
Penthouse这样的杂志只买过一本，好贵啊，之后就没买了。。。）
30.Dynamic Hedging-- Nassim |Taleb（借）
聪聪推荐：作者是很有经验的quant
trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
31.Fooled by randomness--Nassim Taleb（借）
聪聪推荐：看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
32. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
聪聪推荐：作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ河忠槐窘璨坏降氖椤~~><~~~
33. Liar's poker--Lewis（电子版）
聪聪推荐：讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant
trader。这本书搞trading的人都会看。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ何矣械缱影妫呛牵槔钟檬椤Ｋ潮闾嵋痪洌nvestment banking
interview时，千万别说这是你喜欢的书，这是一个bad answer.(具体参见beat the street
P122)
34&35. Market wizards I II---Schwager（借）
聪聪推荐：教你怎么做trader，这些是老一代
trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
36。stochastic volatility--Nielsen?
聪聪推荐：这是一个论文集，关于stochastic
vol的研究很多论文收入在内，但是买来之后觉得很亏！因为都是econometrics背景的论文，和我的研究并不怎么相关。大家不要买。。。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ禾
Levy process
37。Financial modelling with jump process---Rama Cont（印）
聪聪推荐：作者是巴黎高科（Ecole
polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），
SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在
derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity
deri. quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ耗谌莸娜泛苋踔粱褂衎eyond levy processes,恐怖。
38。 Levy processes in finance--Wim shouten（印）
聪聪推荐：作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy
process很火。这本书很贵，只有193页，没怎么看过，因为我还舍不得买。。。。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ褐沼诮哟サ絣evy process了，否则就像只学过牛顿经典力学一样。
general
39。My life as a quant---E.Derman
聪聪推荐：作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic
vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
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40 & 41。Infectious greed &
FIASCO--Frank Partnoy（借）
聪聪推荐：作者最初在 First Boston，后来在Morgan
Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
整理完毕，累的脖子也硬了。虽然好多书都又贵又买不到（指在新加坡），但国大的藏书还是很令人欣慰的，同样令人欣慰的还有这里的盗版业，那么我只好在毕业之前多印点书才对得起这个地利。：）
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II
个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样了。所以可见一斑。
最后说一句，如果一开始就目的明确的学习金融数学，又有前辈们指导的话，自然是最好不过，少走很多弯路。但是像我这种半路出家，专业完全不相关的朋友们也不用灰心。只要目标坚定了，日积月累的总会有回报的。：）
2007-04-20
09:39:22 只把豆瓣当工具 (天津)
NYU Math Finance的一些介绍
最近听闻无数在美前辈大牛们博士毕业纷纷跳进华尔街作矿工，新一轮的高潮阿。
NYU Math Finance的一些介绍
花销
申请签证当然要按照I-20上面写的数额准备资金了，大概是$47k/yr，总共$71k吧。但实际上花销不用这么多，来了这边就知道了。而且来了这边之后，如果经济实在困难，可以申请做一些on-campus
job，大概一个月可以赚$1k+。但是我觉得作业挺多的，没时间做on-campus job吧，机会成本太高了……
工作去向
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