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2007-04-20
09:38:33 只把豆瓣当工具 (天津)
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第一次知道有个词叫做Quant，很想死
某学姐spaces上的书单：随便看看吧，呵呵，我已经无语了，再次有种想死的冲动。。。
booklist
金融数学书籍，总结自聪聪的bolg，留作参考， 顺便激励自己看完这些书----不知道要多少年了。
入门书籍：
1.Futures, Options and other derivatives--by John Hull.（买）
聪聪推荐：这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ壕渲械木洌媪曰顾愎惴海还还皇----人称华尔街的圣经，自然不算很难。
2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork.（借）
聪聪推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
3.Financial Calculus--Martin Baxter&
Rennie（借）
聪聪推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first
book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
本人看法：没看过。图书馆有，但是holder之多不知道我在毕业前是否轮的到。鉴于是入门书籍，如果借不到就算了，以后有机会再补。
4.Financial calculus for finance II--Shreve（印）
聪聪推荐：Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
本人看法：和 I
一起印了，因为无数人推荐。I是讲离散模型，II讲连续模型。QJ美女一直对Shreve赞赏有加，害得我也充满了对此人的幻想。
4.5 Martingale methods in Financial modelling--Musiela
& Rutkovski（借）
聪聪推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
数学背景
5. Brownian motion and stochastic
calculus--Shreve& Karasatz
聪聪推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd,
这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ航璨坏健~~><~~~~
不过好在我不搞研究，暂时不考虑这本。
6.Stochastic differential equations：....--Oksendal（印）
聪聪推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ簊tochastic calculus for financial
math的课本，的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻。
7.Stochastic integration and differential
equations--Protter（借）
聪聪推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
8.Numerical analysis---任何作者
聪聪推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有 Mathematics of Arbitrage &
Malliavin calculus 等一些 advanced
书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。。。）都太难了。。。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ夯购梦也皇莗hd，挖哈哈哈。
Junior quant：
9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark
Joshi（借）
聪聪推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ篽old乐，可以借来看看。
10. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi
聪聪推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ和际楣菝挥校菔辈豢悸恰
11. Modeling derivatives in C++ --Justin London（印）
聪聪推荐：其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ汉芎竦囊槐臼椋琺odel覆盖全面。聪聪记错了书名，卡卡。
Senior quant:(我不够格！大家看看当作搞笑吧）
12&13&14: Effective C++/More
effective C++/effective STL--Scott Meyer
聪聪推荐：C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
15. Numerical recipes in C++--William, Saul（电子版）
聪聪推荐：计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室？
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ涸菔倍疾豢悸牵锌赵倏础tw, 免费下载地址：www.nr.com
各个专门方面：（这个大家就别信我了，看看再说）
Interest rate
16.Interest rate models and practice --Mecurio&
Fabio
聪聪推荐：rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ航璨坏健~~><~~~
17.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato（印）
聪聪推荐：当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market
model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
再次说一遍，我是他的fans!
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ汉苁涤玫囊槐臼椋隽薱alibration的方法。
equity
18&19: Option pricing formulas / Exotic
options--Haug/Zhang
聪聪推荐：没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
creidt
20： Credit risk--Lando
聪聪推荐：作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。
21： Credit derivatives pricing models--Schonbucher（印）
聪聪推荐：作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ篶redit
pricing的启蒙书，还是非常不错的，就是对概率的要求比较高。
stochastic volatility
22. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
聪聪推荐：非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ菏屎衔锢肀尘暗模敲次揖吞恕
23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox
--Rebonato（借）
聪聪推荐：正在看，比较偏向rates， 我的偶像的书当然要捧啦
_sina_#8221_word__救丝捶ǎ好豢垂-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
24. Stochastic implied vol--忘记作者了
聪聪推荐：买了，但是觉得不值-。。=
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